Una vez tienes hecha la página, ésta debe ser guardada en formato HTML para que pueda ser vista en los diferentes navegadores y no te de errores al subir los archivos al servidor web . Para esto, tienes que elegir guardar como HTML, así toda la estructura que hayas creado, con sus enlaces, colores, tamaños de fuente y demás, se guardarán correctamente.

Pero tienes que tener algunas cosas en cuenta para elegir el nombre del archivo:

• El nombre no puede contener espacios: No puedes guardar una página con el nombre pagina web.html, ésta debería guardarse de alguna de estas formas: paginaweb.html, pagina_web.html o pagina-web.html. Normalmente los servidores web no permiten archivos con espacios, así que siempre hay que utiliza guiones o varias palabras juntas.
• El archivo siempre debe acabar en HTML o HTM: la extensión del archivo debe ser .html o .htm para que te guarde la página web en el formato correcto y no haya errores. Puedes usar uno de los dos indistintamente, funcionan igual, pero personalmente considero que es más correcto usar .html, al fin y al cabo estamos hablando de lenguaje HTML, no HTM. En el caso de páginas dinámicas si extensión debe ser .php, .asp, etc. dependiendo de la tencología que utilices. Para páginas estáticas puedes usar la extensión .html.
• No están permitidos los acentos ni símbolos extraños: como $, %, ^, &. No puedes guardar una página como página^web.html, por ejemplo, más que nada porque al subirla a tu servidor tendrás problemas en la mayoría de hostings, normalmente no se suelen permitir archivos con estos caracteres especiales.
• No escribas los nombres de archivo en mayúsculas: es mucho mejor utilizar paginaweb.html que PAGINAWEB.HTML. La página se vería igual de las dos maneras, en este caso los servidores web no suelen tener problemas para mostrarlas, el problema es que la gente suele escribir las direcciones web en minúsculas. Al escribir una dirección directamente en el navegador, ésta se busca tal cual se ha escrito (incluyendo mayúsculas y minúsculas), por lo que si tu página tiene el nombre en mayúsculas y un visitante lo escribe bien, pero en minúsculas (que es lo más habitual), dará un error 404 (página no encontrada). Esto sucede porque se diferencia entre mayúsculas y minúsculas, dando lugar a considerarlo como distintos archivos. Nota que para el navegador son diferentes todos estos archivos, aunque tengan el mismo nombre: web.html, WEB.html, WEB.HTML, Web.html, WeB.Html, etc.

Si quieres saber como se hace una web desde cero, puedes leer el manual empezar de cero a hacer una web. También es conveniente profundizar más en la estructura del lenguaje HTML, para ello puedes aprender a través de algún manual de HTML, tendrás mayor control sobre el desarrollo de tu web y te será más fácil hacer cambios y mantenerla.